Розкрито економічну суть та ефективність використання у фінансовій практиці таких важливих понять фінансового аналізу, як прості та складні проценти, майбутня і теперішня вартість грошей, дисконтування і дисконт, еквівалентні ставки та платежі, ануїтети. На основі принципу фінансової еквівалентності проаналізовано потоки платежів та питання практичного застосування теорії рент у банківській та інвестиційній діяльності.

Індекс рубрикатора НБУВ: В171.528

Рубрики:

Розгалужені випадкові процеси

Шифр НБУВ: Ж26161 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Розглянуто збурення epsilon середовища OMEGA. Збурений середньоочікуваний прибуток і збурений ризик подано як розклад за степенями epsilon та досліджено їх швидкість збіжності.

Індекс рубрикатора НБУВ: В171.51

Рубрики:

Марковські випадкові процеси. Ланцюги Маркова

Шифр НБУВ: Ж64699 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Розглянуто основні методи та прийоми теорій інвестицій, ризику та прогнозу. Висвітлено питання, економічного ризику, фінансового аналізу інвестицій, методів оцінок звичайних акцій, інвестиційного портфелю, факторних моделей інвестицій, прогнозування.

Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)262.181.3в611.311

Рубрики:

Економіка окремих країн і частин світу

Шифр НБУВ: Ж69299 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Індекс рубрикатора НБУВ: В171.51

Рубрики:

Марковські випадкові процеси. Ланцюги Маркова

Шифр НБУВ: Ж64699 Пошук видання у каталогах НБУВ 

За допомогою кластерного аналізу проведено класифікацію восьми споживачів електроенергії ВАТ "Львівобленерго" (по Львівській області) за 2000 р., а саме: промислових підприємств і прирівняних до них, що споживають до 750 кВт і вище, непромислові підприємства і прирівняні до 750 кВт, електрофікованого залізничного транспорту, міського транспорту, непромислових споживачів, виробничих сільськогосподарських споживачів, населення, населених пунктів. Проведений аналіз показує, що, враховуючи такі показники, як корисний відпуск електроенергії, тариф, обсяг спожитої електроенергії та її транзит, досліджувані категорії споживачів електроенергії об'єднуються певним чином у групи.

Розглянуто модель ціноутворення акції, вартість якої на кожному наступному кроці може зростати, залишатись попередньою або спадати. Знайдено середнє значення ціни акції та її дисперсію.

Побудовано ймовірнісну модель для прогнозування небезпечного (критичного) стану складених балок і стрижнів, пов'язаного зі втратою ними плоскої форми стійкості або з руйнуванням. Основну увагу зосереджено на визначенні ймовірності виникнення небезпечного стану конструкцій з рівномірно розподіленими випадковими зовнішніми силами та параметрами початкових прогинів.

Описано елементи комбінаторики та випадкових процесів (ВП), теореми додавання та множення ймовірностей, формули повної ймовірності та Байєса, Бернуллі. Наведено числові характеристики випадкових величин, закони їх розподілу, граничні теореми закону великих чисел, класифікацію та головні характеристики ВП, розглянуто марковські процеси з дискретними станами та часом, визначено стаціонарний режим для однорідного ланцюга Маркова.

Описаны элементы комбинаторики и случайных процессов (СП), теоремы сложения и умножения вероятностей, формулы полной вероятности и Байеса, Бернулли. Даны числовые характеристики случайных величин, законы их распределения, предельные теоремы закона крупных чисел, классификация и главные характеристики СП, рассмотрены марковские процессы с дискретными состояниями и временем, определен стационарный режим для однородной цепи Маркова.

Запропоновано модель конкурентної поведінки виробників з випадковими випусками за умови різнорідного характеру впливу невизначеності. Введено поняття двосторонньої невизначеності. Виділено клас розподілів випадкового випуску одного виробника, який гарантує існування та єдиність ситуації рівноваги за двосторонньої невизначеності в побудованій моделі.

Розглянуто основні проблеми теорії та практики колективного експертного оцінювання у випадковому середовищі, включаючи проблеми, пов’язані з типовими станами колективних експертних обчислень: порядок розгляду експертів, прийняття рішень на основі оцінювання, визначення рівня довіри експертів. Наведено приклад модифікації правила Борда та побудови моделі колективного експертного оцінювання у випадковому середовищі, що дозволяє приймати рішення за відсутності інформації про ситуацію.

The article deals with the main problems of the theory and practice of collective expert evaluations in a random environment including issues related to the typical stages of collective expert evaluations: the order of the survey of experts, decision making on the basis of the assessments, determining the level of trust to experts. In this article it is shown the example of Borda rule modification and the build of a model of collective expert evaluations in a random environment, which will allow makedecisions in the absence of information about the situation.

Запропоновано визначення оцінок очікуваної дохідності та ризику портфеля фінансових активів з розподілами дохідностей, відмінними від нормального розподілу. Використано розподіли Гамбела, Вейбулла і Фречета граничних значень, які зосереджують свою увагу на граничних значеннях дохідностей чи втрат. Використовуючи ці розподіли можна сформувати портфелі з очікуваною дохідністю та ризиком, які будуть ефективніше показувати ситуацію на ринку.

The paper offers estimates of investment portfolio expected return and risk with non-normal distribution of returns. Gumbel, Frechet and Weibull extreme value distributions were used. This allowed to form investment portfolio of financial assets with expected returns and risk which effectively showed the situation on financial markets.

Подано інформацію про прості проценти та їх застосування у фінансовій практиці. Розглянуто фінансові обчислення складних процентів. Приділено увагу фінансовій еквівалентності. Надано класифікацію фінансових рент. Описано застосування теорії рент у фінансовому аналізі. Охарактеризовано ринок цінних паперів. Наведено методи оцінювання вартості облігацій.

Доведено тісний зв'язок класичної теорії ймовірностей, теорії нечітких множин і можливість застосування цієї теорії в економічних цілях. На підставі теорії нечітких множин визначено поняття усередненої міри, ризику та міри ризику.

Проаналізовано сучасний стан вітчизняного ринку добровільного страхування, визначено основні проблеми цієї галузі за сучасних умов, виокремлено найоптимальніший напрям її подальшого розвитку й удосконалення. За допомогою методів математичного моделювання проведено порівняльний аналіз захворюваності населення по областях України. Використовуючи ланцюги Маркова, одержано результат, що надає змогу прогнозувати фінансовий стан за умов невизначеності.

Визначено умови існування граничних розподілів часових середніх випадкових еволюцій, побудованих на розв'язках задач Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь першого порядку на траєкторії напівмарковського процесу зі зліченною множиною станів і нескінченним середнім часом перебування у фіксованому стані.

Розглянуто транспортні мережі та дискретні потоки на них. Для певного класу потоків сформульовано оптимізаційні задачі. Запропоновано шляхи розв'язування окремих сформульованих задач.

Досліджено вплив зовнішніх чинників на поведінку фінансових потоків у дискретні моменти часу. Зроблено припущення, що множина зовнішніх чинників є скінченною, кожен з них визначений ставкою дисконтування. Введено означення траєкторії зовнішнього середовища, ефективності фінансового потоку та відношення переваги між двома траєкторіями. Одержано критерій вибору оптимальної альтернативи за умов ігнорування невизначеності. Також запропоновано критерії порівняння траєкторій. Для порівняння траєкторій з різною довжиною розроблено процедуру укрупнення траєкторій.