Індекс рубрикатора НБУВ: В171.6

Рубрики:

Стохастичне моделювання. Метод Монте-Карло

Шифр НБУВ: ДС49279 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Індекс рубрикатора НБУВ: В171.6

Рубрики:

Стохастичне моделювання. Метод Монте-Карло

Шифр НБУВ: ДС40368 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Індекс рубрикатора НБУВ: В171.6

Рубрики:

Стохастичне моделювання. Метод Монте-Карло

Шифр НБУВ: ДС49279 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Індекс рубрикатора НБУВ: В171.6

Рубрики:

Стохастичне моделювання. Метод Монте-Карло

Шифр НБУВ: ДС40368 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Індекс рубрикатора НБУВ: В171.6

Рубрики:

Стохастичне моделювання. Метод Монте-Карло

Шифр НБУВ: ДС40368 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Індекс рубрикатора НБУВ: В171.6

Рубрики:

Стохастичне моделювання. Метод Монте-Карло

Шифр НБУВ: ДС40368 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Проведен сравнительный анализ различных методов аппроксимации одно- и двумерных сигналов с позиций спектральных методов моделирования и мониторинга динамических систем. Дан обзор известных систем базисных функций, рассмотрена аппроксимация сплайнами (интерполяционными, сглаживающими, многомерными). Приводятся результаты вычислительных экспериментов с использованием интегрированного математического пакета MathCAD.

В основі розглянутих комп'ютерних методів дослідження систем з хаотичною динамікою лежить припущення, що властивості таких систем можна вивчати по вигляду їх незвичайних атракторів або перерізу цих атракторів площиною Пуанкаре, які утворюють фрактальні множини. В роботі викладені комп'ютерні методи і геометричні моделі для вивчення таких фрактальних множин. Методи засновані на використанні ітерованих систем функцій Барнслі та цілочисельної арифметики.

Пропонується двоетапна адаптивна процедура знаходження розладнань в багатовимірних випадкових послідовностях, заснована на багатомодельному підході. На першому етапі розраховується оптимальний відфільтрований сигнал, заснований на повному наборі фільтрів з деякої множини можливих структур, а на другому етапі обчислюються ймовірності гіпотез, відповідних до кожної з моделей.

Изучены математические модели и метод имитационного моделирования. Проведено аналитическое исследование объектов с помощью математических моделей, численными методами. Освещен метод имитационного моделирования, который имеет весьма обширную сферу применения - возможность проводить достаточно полное исследование разнообразных объектов и процессов независимо от их физической природы, выбора искомых величин и формулировки прикладных задач.

Розглянуто методи статистичного аналізу складних систем, наведено алгоритм визначення основних статистичних характеристик. Докладно викладено теоретичні відомості про перевірку статистичних гіпотез та кореляційно-регресивний аналіз.

Для дослідження стійкості стохастичної задачі "звисаючий павук" обгрунтовано другий метод Ляпунова для стохастичних диференціально-функціональних рівнянь з усією передісторією.

Обоснован новый метод нахождения оценок параметров случайных величин. Введен класс случайных величин, названный классом близких к гауссовским случайным величинам, который может служить математической моделью негауссовских помех, более адекватно описывающей реальные помехи. Значительное внимание уделено статистическим свойствам производных обобщенных стохастических полиномов в точке экстремума, а также перфорированным случайным величинам.

Розглянуто модель ціноутворення акції, вартість якої на кожному наступному кроці може зростати, залишатись попередньою або спадати. Знайдено середнє значення ціни акції та її дисперсію.

Some stochastic models concerned with the analysis of marketing communication channels are considered. The definition of optimal stationary strategy of a promotion mix and efficient methods for finding it are presented.

Висвітлено засади стохастичних процесів у загальному вигляді, а також особливості марковських випадкових процесів із дискретним станом. Наведено моделі найпростіших систем з числовими прикладами, а також числовий метод розв'язання задач теорії масового обслуговування на підставі методу ітераційного переходу даної системи до стаціонарного режиму роботи. Проаналізовано особливості застосування однорідних ланцюгів Маркова.

Освещены основы стохастических процессов в общем виде, а также особенности марковских случайных процессов в дискретном состоянии. Приведены модели простейших систем с числовыми примерами, а также числовой метод решения задач теории массового обслуживания на основе метода итеррационного перехода данной системы к стационарному режиму работы. Проанализированы особенности использования однородных звеньев Маркова.

Рассмотрены проблемы стохастического моделирования технико-экономических систем (ТЭС). Осуществлено моделирование ТЭС на основании статистического, регрессивного анализа временных рядов. Предложена методика оценки стандартной ошибки выборочного распределения выборочных средних, рассмотрен статистический вывод в анализе линейной регрессии. Описаны модели множественной регрессии. Охарактеризованы основные компоненты моделей массового обслуживания. Освещены особенности принятия решений в условиях активного противника (теория игр).

Для вивчення та практичного використання методів Монте-Карло для обчислення кратних визначених інтегралів розроблено відповідний ППП з розвинутим інтерфейсом.

Для изучения и практического использования методов Монте-Карло при вычислении кратных определенных интегралов разработан соответствующий ППП с развитым интерфейсом.

The autors present a new application program package with a developed interface for mastering Monte-Carlo methods of calculating multiple definite integrals.

  Скачати повний текст

Рассмотрены проблемы стохастического моделирования технико-экономических систем на основании статистического и регрессивного анализа временных рядов. Приведены сведения по теории вероятностей и математической статистике. Изложены примеры моделирования технических и экономических систем с учетом основных принципов построения и типов математических моделей. Предложена классификация моделирования по сфере приложения и характеру моделируемых объектов, а также по средствам моделирования.