Сформулирована обратная задача моделирования непрерывной одномерной случайной величины. Для ее решения при известном типе распределения необходимо найти явную зависимость параметров моделируемого распределения от заданных начальных характеристик - математического ожидания и среднеквадратического отклонения. Поставленная задача решена для следующих случаев: нормального распределения, показательного распределения, распределения Лапласа, распределения минимального значения, распределения максимального значения, двойного показательного распределения, логистического распределения, гамма-распределения, распределения Эрланга n-го порядка, распределения Рэлея, распределения Максвелла, параболического распределения, распределения Симпсона, распределения арксинуса, обратного Гауссовского распределения, распределения Коши, однопараметрического распределения модуля n-мерной случайной величины, гиперэкспоненциального распределения, бета-распределения, обобщенного бета-распределения, распределения Бирнбаума-Сандерса.

  Повний текст PDF - 326.291 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"