Проверка гипотезы о наличии связи между среднемесячными индексами солнечной и биржевой активности

Дубницкий, В. Ю.; Ходырев, А. И.

Проанализированы изменения среднемесячных, за период с января 2007 г. по декабрь 2011 г., базисных темпов роста показателей солнечной активности - чисел Вольфа и показателей индексов фондового рынка: ПФТС, RTS, S&P500, DJI, NASDAQ, NIKKEI 225, а также индексы системообразующих рынков Золота, Алюминия и Нефти. Показатель Херста Н за этот промежуток времени для ряда чисел Вольфа равен 0,693, что свидетельствует о наличии тренда в развитии процесса. Анализ взаимных корреляционных функций показал присутствие тренда между временными рядами чисел Вольфа и индексом ЗОЛОТО. Применение критерия Фостера-Стюарта обнаружило наличие тренда в рядах чисел Вольфа и индекса ЗОЛОТО. Получено уравнение регрессии, устанавливающее связь между индексом солнечной активности (предиктор) и индексом рынка ЗОЛОТО (прогнозируемая величина).

Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"


	Наукова періодика України		Системи обробки інформації