Після світової фінансової кризи 2008 року було визнано, що методи нагляду, основані на аудиті балансів фінансових установ, не змогли завчасно попередити суспільство про розміри внутрішніх фінансових "бульбашок" і масштаби витрат, до яких були змушені вдатися уряди, щоб стабілізувати ситуацію на фінансових ринках. Водночас менеджмент компаній, приймаючи рішення в умовах реального часу, повинен мати інструмент для розуміння ризиків настання дефолту контрагента. В умовах макроекономічної фінансової нестабільності виникають питання щодо довіри до банків партнерів. Часто банки, перебуваючи у критичному стані, надають неповну або викривлену інформацію про фактичний стан. Тому, виникає потреба в наборі аналітичних інструментів, які б у зрозумілій і наочній інтерпретації слугували для прийняття управлінських рішень щодо можливості співпраці (відкриття лімітів) із контрагентами ринку. Мета робота - пропозиція застосування набору фінансових моделей для прогнозування короткострокової фінансової стійкості банків на основі доступної інформації з відкритих джерел про баланси банків.

  Повний текст PDF - 743.926 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"