Поставлена задача побудови концептуальної потокової моделі ціноутворення банку за умови наявності випадкового запізнення при поверненні кредитів та депозитів. Під ціноутворенням розуміється визначення оптимальних кредитної та депозитної ставок, що будуть базовими для визначення цін на інші кредитні та депозитні укти банку. З точки зору теорії керування, банк було розглянуто як об'єкт, яким можна керувати шляхом ціноутворення і на який діють збурення у вигляді випадкових запізнень при поверненні кредитів. Ціноутворення через функцію попиту на кредити та функцію пропозиції депозитів впливає на грошові потоки кредитної та депозитної діяльності банку, а вони в свою чергу на прибуток та капітал банку. Обсяги кредитно-депозитних операцій залежать від капіталу банку, тому в моделі присутня динаміка. За допомогою синтезу цих підходів вперше було запропоновано концептуальну модель ціноутворення банку за умови наявності випадкового запізнення при поверненні кредитів та депозитів.

  Повний текст PDF - 251.385 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"