Обгрунтовано апроксимаційний підхід до розв'язання задач багатокритеріальної стохастичної оптимізації. Як узагальнену модель стохастичної системи, що оптимізується, використано векторну модель типу "вхід - випадковий вихід". Випадкові виходи перетворюються в вектор детермінованих показників ефективності та ризику. Проблема полягає в тому, щоб знайти ті входи, які відповідають Парето-оптимальним значенням вихідних показників. Ця задача наближається послідовністю задач детермінованої багатокритеріальної оптимізації, де, наприклад, цільова вектор-функція є вибірковим середнім наближенням вихідної функції, а допустима множина є дискретним наближенням можливих входів. Наближені оптимальні розв'язки визначаються як слабо ефективні (з деякою точністю) за Парето. Аналіз збіжності включає в себе обгрунтування збіжності загальної апроксимаційної схеми та встановлення умов збіжності з імовірністю одиниця за адекватного регулювання параметрів вибірки.

  Повний текст PDF - 1.008 Mb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"