Наукова періодика України | Бізнес Інформ | ||
Ключка О. В. Моделі ціноутворення фінансових опціонів як інструментів хеджування ризиків / О. В. Ключка, Л. М. Богріновцева // Бізнес Інформ. - 2019. - № 2. - С. 390-395. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2019_2_53 Досліджено існуючі моделі ціноутворення на ринку фінансових опціонів як інструментів хеджування ризиків. Проаналізовано методологічні напрацювання у сфері поведінки учасників ринку цінних паперів та досліджено існуючі моделі ціноутворення на ринку фінансових опціонів. На даний час в Україні ринок торгівлі фінансовими деривативами, а отже, і ціноутворення на них, розвивається фрагментарно, і сьогодні це перешкоджає його стрімкому розвитку. Розглянуто найбільш поширені на сьогоднішній час моделі ціноутворення опціонів та основні особливості організації торгів опціонами на українських торговельних майданчиках. Обгрунтовано підхід до оцінки вітчизняної практики функціонування строкового ринку цінних паперів, виявлено можливості та доцільність хеджування його учасниками ризиків шляхом застосування фінансових опціонів та розробки пропозицій щодо вдосконалення відповідної практики. Цитованість авторів публікації: Бібліографічний опис для цитування: Ключка О. В. Моделі ціноутворення фінансових опціонів як інструментів хеджування ризиків / О. В. Ключка, Л. М. Богріновцева // Бізнес Інформ. - 2019. - № 2. - С. 390-395. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2019_2_53.Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|
|
Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського |