Рассмотрены вопросы моделирования динамики экономической системы, которая описывается совокупностью показателей из некоторых основных мировых фондовых индексов. Обоснована практическая возможность применения методологии динамического факторного анализа для исследования таких систем. Разработана математическая модель, объединяющая подходы факторного анализа и авторегрессионного оценивания. В отличие от классических моделей анализа векторных временных рядов для моделирования эволюции используется система динамических факторов, которая является более информативной по сравнению с исходной совокупностью показателей. Приведены основные расчетные соотношения построенной математической модели и направления адаптации разработанного алгоритма для решения широкого спектра задач прогнозирования. В отличие от известных моделей предложенная методика позволяет определить некоторый интервал обоснованных прогнозных значений, границы которого зависят от параметров модели. Установленная при сравнении усредненных значений прогнозов отдельных показателей с фактическими значениями индексов ошибка в контрольном временном интервале находится в пределах 1 - 2 %, что подтверждает высокую эффективность предложенной методики и возможность ее использования в научно-исследовательской практике.

  Повний текст PDF - 1.418 Mb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"