Розглянуто методологію оптимізації інвестиційних рішень в умовах невизначеності та ризику. Предметне поле дослідження стосується передусім реальних інвестицій. Проблема моделювання оптимального інвестиційного рішення розглядається як багатокритеріальна задача. Також конструктивна складова роботи грунтується на положенні, що багатокритеріальність задач інвестиційного проектування є наслідком, по-перше, комплексного характеру категорії економічної привабливості (ефективності) реальних інвестицій, а, по-друге, необхідності враховувати під час підготовки інвестиційного рішення фактор ризику, міра якого є векторною величиною. Здійснено спробу розвитку інструментарію для оптимізації інвестиційних рішень в ситуації невизначеності і породженого нею ризику, який базується на використанні згорток локальних критеріїв. В результаті її реалізації була запропонована модель, перевагою якої є те, що в ній більшою мірою, ніж це має місце для стандартизованих варіантів згортки, враховуються змістовні та формальні особливості локальних (деталізованих) критеріїв.

  Повний текст PDF - 407.029 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"