Побудовано й апробовано математичну модель оцінки операційного ризику (ОР) комерційного банку. Для визначення рівня ОР комерційного банку запропоновано методику, що базується на комбінації нечітко-множинного та імовірнісного (байєсівського) підходів. У межах запропонованої методики визначено й обгрунтовано ключові фактори виникнення ОР кредитної установи. Реалізацію моделі здійснено на прикладі одного з українських банків. Розроблена модель є універсальною, і за нею можна розраховувати ОР в будь-якій кредитній установі. Розрахунки за даною моделлю може проводити як ризик-менеджер, так і комітет по нагляду за банківськими ризиками.

  Повний текст PDF - 615.115 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"