Наукова періодика України | Бізнес Інформ | ||
Примостка А. О. Агентно-орієнтоване моделювання фондового ринку / А. О. Примостка // Бізнес Інформ. - 2015. - № 1. - С. 131-136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_1_21 Розглянуто основні положення концепції агентно-орієнтованого моделювання, надано трактування поняття "агент", проаналізовано агентно-орієнтовані моделі фінансових ринків. Основну увагу приділено агентно-орієнтованій моделі фондового ринку Люкса - Марчезі, яка за допомогою спеціально розробленого програмного модуля використана для побудови штучного ринку, що дозволяє імітувати роботу фондового ринку та прогнозувати його цінову динаміку. За результатами комп'ютерної симуляції отримано прогноз динаміки зміни ринкової ціни та дохідності акцій, розподіл трейдерів на чартистів і фундаменталістів, індекс настроїв, який характеризує співвідношення між песимістичними та оптимістичними чартистами. Запропонований підхід може бути використаний для прогнозування динаміки вітчизняного фондового ринку або його окремих складових за умов високої волатильності цін та різкої зміни настроїв трейдерів. Цитованість авторів публікації: Бібліографічний опис для цитування: Примостка А. О. Агентно-орієнтоване моделювання фондового ринку / А. О. Примостка // Бізнес Інформ. - 2015. - № 1. - С. 131-136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_1_21.Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|
|
Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського |