Приведен анализ работ как отечественных, так и зарубежных ученых, связанных с разработкой моделей рисков в процессе деятельности банков. Выявлены особенности и сформулирована актуальность разработки модели и метода оценки операционного риска с учетом нечетких величин. В зависимости от характера области определения нечетких переменных выделены лингвистические переменные, для которых определены верхняя и нижняя границы. Предложена структурная модель оценки операционного риска, основанная на системе нечеткого вывода, где каждому терм-множеству сопоставляется соответствующая лингвистическая переменная. Процесс преобразования качественных оценок в нечеткие величины состоит в отображении элементов исходного терм-множества в виде построения функций принадлежности. Сформулированы базы правил системы нечeткого вывода. Результаты моделирования оценки операционного риска представлены процедурой нечеткого вывода и поверхностью с учетом входных лингвистических переменных.

  Повний текст PDF - 981.107 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"