Наукова періодика України | Бізнес Інформ | ||
Кравець Т. В. Моделювання доходностей фондових індексів методами вейвлет-аналізу / Т. В. Кравець // Бізнес Інформ. - 2013. - № 7. - С. 104-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_7_20 Розглянуто характерні особливості європейських фондових індексів та проведено їх порівняльний аналіз. Мета дослідження - локалізація та опис кризових ефектів за часом і масштабом у динаміці індексів за допомогою вейвлет-перетворення. Підхід дозволяє виявити кластери фондових індексів і вивчити їх загальні та індивідуальні особливості. Для прогнозування динаміки індексів використовується комбінування методів вейвлет-перетворення, нейронних мереж і SSA. Цитованість авторів публікації: Бібліографічний опис для цитування: Кравець Т. В. Моделювання доходностей фондових індексів методами вейвлет-аналізу / Т. В. Кравець // Бізнес Інформ. - 2013. - № 7. - С. 104-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_7_20. Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|
|
Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського |