Розв'язано одну з пріоритетних задач фінансової математики, а саме - визначення безарбітражних цін опціонів. При цьому на базі рівняння Блека - Шоулса побудовано диференціальну модель ціни опціону європейського типу. Використовуючи апріорну інформацію щодо гладкості розв'язку, увагу приділено побудові розв'язку високого порядку точності. Запропонований підхід виключає рекурентну структуру обчислень шуканих векторів розв'язку, яка призводить до накопичення помилок округлення. Побудована паралельна форма алгоритму є максимальною, і, отже, має мінімально можливий час реалізації на паралельних обчислювальних системах.

  Повний текст PDF - 483.346 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"