Наведено розрахунки за екстремальними значеннями індексних позицій на фондових ринках АСЕАН. Дані часових рядів проаналізовано для індексних позицій фондових бірж Таїланду, Малайзії та Сінгапуру, для чого використано щорічні дані за період 1987 - 2014 рр. В аналізі та прогнозуванні використано метод точних оцінок з використанням Байєсівського висновку. Результати дослідження підтвердили, що дані подібного прогнозування можуть бути використані для запобігання фінансовій кризі за умов після 2015 р.

  Повний текст PDF - 2.006 Mb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"