Наукова періодика України | Актуальні проблеми економіки | ||
Ulusoy V. Performance evaluation of Black-Scholes and GARCH models on USD/TRY and EUR/TRY call options / V. Ulusoy, O. U. Onbirler // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 8. - С. 496-505. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2014_8_61 Проведено сравнение результатов моделирования по Блеку-Шоулзу и GARCH для колл-опционов по данным о парах валют USD-TRY и EUR-TRY. Анализ выявил неоднородность данных, при этом модель ARCH демонстрирует лучшие результаты. Стастистические тесты применены, чтобы узнать, результаты какого моделирования наиболее близки к реальным рыночным показателям. Проведенные расчеты показали, что модель Блека-Шоулза имеет лучшие результаты, чем GARCH. Цитованість авторів публікації: Бібліографічний опис для цитування: Ulusoy V. Performance evaluation of Black-Scholes and GARCH models on USD/TRY and EUR/TRY call options / V. Ulusoy, O. U. Onbirler // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 8. - С. 496-505. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2014_8_61. Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|
|
Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського |