Рассмотрены проблемы выполнения актуарных вычислений на графических ускорителях. Оценка вероятности разорения и других показателей функционирования страховой компании может быть проведена методом статистического моделирования Монте-Карло. Во многих случаях это единственно применимый метод. В связи с тем, что вероятность разорения достаточно мала, для достижения приемлемой точности может потребоваться астрономическое число испытаний. Распараллеливаемость метода Монте-Карло делает возможным проведение расчетов на графическом ускорителе. Это позволяет получить достаточно точный результат за разумное время. Представлены результаты численных экспериментов на разработанной системе актуарного моделирования RMS 0.1, использующей GPU с архитектурой NVIDIA CUDA 4.2.

  Повний текст PDF - 843.345 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"