Предложены математические модели прогнозирования нестационарных временных рядов с учетом внешних факторов и методы их структурной идентификации, основанные на совместном использовании многомерного варианта метода "Гусеница"-SSA и моделей SARIMAX, расширенных для прогнозирования временных рядов с несколькими сезонными составляющими и с учетом нескольких экзогенных переменных. Экспериментальные результаты показывают высокую эффективность предложенных моделей прогнозирования при выборе подходящих структурных параметров в сравнении с моделями SARIMAX.Предложены математические модели прогнозирования взаимосвязанных нестационарных временных рядов и методы их структурной идентификации, основанные на совместном использовании многомерного варианта метода "Гусеница"-SSA и моделей VARMAX и SARIMAX. Экспериментальные результаты показывают высокую эффективность предложенных моделей прогнозирования при выборе подходящих структурных параметров в сравнении с моделями VARMAX.

  Повний текст PDF - 298.004 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"