Наукова періодика України | Вісник Національного університету "Львівська політехніка" | ||
Трофимчук О. Використання методології VAR для оцінювання ринкового ризику в Україні / О. Трофимчук, О. Кожухівська, П. Бідюк, А. Кожухівський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Комп’ютерні науки та інформаційні технології. - 2013. - № 771. - С. 214-226. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPKNIT_2013_771_33 Зазначено, що виникнення ринкового ризику, пов'язаного з виконанням валютних операцій, може призводити до значних фінансових втрат, а тому такі ситуації вимагають поглибленого аналізу та менеджменту валютних ризиків. Валютний ризик зумовлений некоректно виконаними валютними фінансовими операціями. Розглянуто можливість застосування методів оцінювання міри ризику VAR для банківського валютного портфеля: дельта-нормальний, а також методів історичного та імітаційного моделювання. У результаті виконання обчислювальних експериментів із використанням фактичних українських даних встановлено, що модель на базі дельта-нормального методу виявилась неадекватною внаслідок невиконання припущення стосовно нормальності розподілу доходності курсів валют. Метод на базі історичного моделювання надає можливість одержати задовільний результат лише за умов стабільної ситуації на ринку. Він має незадовільні властивості адаптації до коливань ринкових факторів, а тому його не можна використовувати для аналізу нестійких фінансових ринків. Прийнятні за якістю результати прогнозування втрат одержано за допомогою методу Монте-Карло, який гіпотетично може враховувати можливі зміни курсів валют на ринку. Встановлено, що похибки прогнозів можливих втрат виникають лише за наявності непередбачуваних різких змін курсу, але модель на базі цього методу швидко пристосовується до змін на ринку. Цитованість авторів публікації: Бібліографічний опис для цитування: Трофимчук О. Використання методології VAR для оцінювання ринкового ризику в Україні / О. Трофимчук, О. Кожухівська, П. Бідюк, А. Кожухівський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Комп’ютерні науки та інформаційні технології. - 2013. - № 771. - С. 214-226. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPKNIT_2013_771_33.Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|
|
Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського |