Наукова періодика України | Український математичний журнал | ||
Chernecky V. A. Projective method for equation of risk theory in the arithmetic case / V. A. Chernecky // Український математичний журнал. - 2013. - Т. 65, № 4. - С. 565-582. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMJ_2013_66_4_12 Розглянуто дискретну модель функціонування страхової компанії, початковий капітал якої може набувати довільного цілого значення. У такій постановці проблема обчислення ймовірності стійкості компанії природно розв'язується за допомогою методу Вінера - Хопфа. У разі переходу до твірних функцій і зведення фундаментального рівняння теорії ризику до граничної задачі Рімана на одиничному колі з'ясовано, що розглядуване рівняння є особливим одностороннім дискретним рівнянням Вінера - Хопфа, символ якого має єдиний нуль і цей нуль є простим. На базі побудованої теорії розв'язності цього рівняння обгрунтовано застосування проективного методу до апроксимації ймовірностей банкрутства у просторах <$E l sub 1 sup +> і <$E c sub 0 sup +>. Одержано умови на розподіли часів очікування вимог і розмірів виплат для збіжності методу. Розглянуто процес відновлення із запізненням і стаціонарний процес відновлення, а також наближення для ймовірностей банкрутства у цих процесах. Цитованість авторів публікації: Бібліографічний опис для цитування: Chernecky V. A. Projective method for equation of risk theory in the arithmetic case / V. A. Chernecky // Український математичний журнал. - 2013. - Т. 65, № 4. - С. 565-582. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMJ_2013_66_4_12. Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|
|
Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського |