Розглянуто дискретну модель функціонування страхової компанії, початковий капітал якої може набувати довільного цілого значення. У такій постановці проблема обчислення ймовірності стійкості компанії природно розв'язується за допомогою методу Вінера - Хопфа. У разі переходу до твірних функцій і зведення фундаментального рівняння теорії ризику до граничної задачі Рімана на одиничному колі з'ясовано, що розглядуване рівняння є особливим одностороннім дискретним рівнянням Вінера - Хопфа, символ якого має єдиний нуль і цей нуль є простим. На базі побудованої теорії розв'язності цього рівняння обгрунтовано застосування проективного методу до апроксимації ймовірностей банкрутства у просторах <$E l sub 1 sup +> і <$E c sub 0 sup +>. Одержано умови на розподіли часів очікування вимог і розмірів виплат для збіжності методу. Розглянуто процес відновлення із запізненням і стаціонарний процес відновлення, а також наближення для ймовірностей банкрутства у цих процесах.

  Повний текст PDF - 354.696 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"