Наукова періодика України Теорія ймовірностей та математична статистика

Malykh N. O. 
Calculation of the convexity adjustment to the forward rate in the Vasicek model for the forward in-arrears contracts on LIBOR rate / N. O. Malykh, I. S. Postevoy // Теорія ймовірностей та математична статистика. - 2018. - Вип. 2. - С. 168-176. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tims_2018_2_17
  Повний текст PDF - 467.786 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Malykh N.
  • Postevoy I.

    • Бібліографічний опис для цитування:

    Malykh N. O. Calculation of the convexity adjustment to the forward rate in the Vasicek model for the forward in-arrears contracts on LIBOR rate / N. O. Malykh, I. S. Postevoy // Теорія ймовірностей та математична статистика. - 2018. - Вип. 2. - С. 168-176. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tims_2018_2_17.
      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     
    Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
    Пам`ятка користувача

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського