Вдосконалено модель прогнозування фінансових показників з урахуванням правил розвитку хвиль Елліотта (Elliott). Обгрунтовано використання єдиної шкали якісних термів, що складається з п'яти рівнів величин хвиль для опису матриці знань. Запропоновано математичний апарат для оцінювання характеристик несуперечності та повноти знань за допомогою введення у процес підтримки прийняття рішення не одного, а декількох нечітких логічних висловлювань з різними операціями кон'юнкції та диз'юнкції, а також застосування голосування для визначення найбільш імовірної відповіді про подальший рух ринку. Запропоновано використовувати перевірку на відповідність "чітким" правилам для зменшення впливу помилкових шаблонів у процесі налаштування моделі на навчальній вибірці. Запропоновано використовувати модель виключно для короткострокового прогнозування.

  Повний текст PDF - 347.705 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"