Вивчення асимптотичної поведінки розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь посідає одне з чільних місць у багатьох розділах страхової та фінансової математики, економіки, теорії управління, оскільки стохастичні диференціальні рівняння як ефективна модель випадкового процесу є основою для дослідження випадкового явища. Мета роботи - дослідження асимптотичною поведінки розв'язків неавтономних стохастичних диференціальних рівнянь. Запропоновано метод для вивчення <$E psi>-асимптотичних властивостей розв'язку стохастичного диференціального рівняння за допомогою розв'язку звичайного диференціального рівняння. У ході доведення основних результатів використано теорію псевдорегулярно змінних функцій. Встановлено достатні умови, за яких розв'язки стохастичних диференціальних рівнянь стають майже невипадковими в асимптотичному розумінні. Зроблено висновки, що стохастичні моделі апроксимують реальні процеси набагато краще, ніж детерміновані, однак детерміновані задачі відрізняються більшою легкістю дослідження. Одержаний результат надав змогу порівняти властивості розв'язку стохастичного диференціального рівняння з властивостями розв'язку детермінованої задачі.

  Повний текст PDF - 237.481 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"