| Наукова періодика України |
| Наукові вісті КПІ |
Романенко В. Д. Метод адаптивного прогнозування максимальних умовних дисперсій співвідношень вихідних координат процесу з різнотемповою дискретизацією / В. Д. Романенко, Ю. Л. Мілявський // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2011. - № 5. - С. 59-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NVKPI_2011_5_11 Введено поняття максимальної умовної вибіркової дисперсії нев'язки співвідношення. Розглянуто метод синтезу моделей GARCH з метою прогнозування цих дисперсій для багатовимірних гетероскедастичних процесів у разі дискретизації вхідних збурень з малим періодом квантування, а вихідних координат і з великим. Динаміку процесів у стохастичному середовищі описано матрично-поліноміальними моделями з різнотемповою дискретизацією. Адаптивна настройка коефіцієнтів моделей GARCH здійснюється на основі рекурентного методу найменших квадратів. Наведено результати експериментальних досліджень. Цитованість авторів публікації: Бібліографічний опис для цитування: Романенко В. Д. Метод адаптивного прогнозування максимальних умовних дисперсій співвідношень вихідних координат процесу з різнотемповою дискретизацією / В. Д. Романенко, Ю. Л. Мілявський // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2011. - № 5. - С. 59-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NVKPI_2011_5_11.Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця" |
|
|
Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського |
|||||
