Наукова періодика України Кібернетика та системний аналіз


Галкина О. А. 
Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации / О. А. Галкина // Кибернетика и системный анализ. - 2016. - Т. 52, № 6. - С. 30-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KSA_2016_52_6_6
Исследованы многоэтапные стохастические задачи оптимизации портфеля с применением меры рисков по Кусуоки и спектральной когерентной меры рисков. Для оценки эффективности моделей с использованием исходных данных разработан процесс бэк-тестирования. На разных временных этапах для моделей с мерой рисков по Кусуоки и спектральной когерентной мерой рисков найдено пропорциональное соотношение активов для заданного портфеля. Многоэтапные стохастические модели оптимизации портфеля измеряются тестированием относительно стоимости портфеля. Для различных временных этапов подсчитаны минимальные портфельные потери.
  Повний текст PDF - 124.598 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Галкина О.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Галкина О. А. Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации / О. А. Галкина // Кибернетика и системный анализ. - 2016. - Т. 52, № 6. - С. 30-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KSA_2016_52_6_6.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     
    Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
    Пам`ятка користувача

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського