Наукова періодика України Кібернетика та системний аналіз


Норкин Б. В. 
Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша / Б. В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. - 2014. - Т. 50, № 5. - С. 139-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KSA_2014_50_5_16
Исследована задача стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании в дискретном времени с общей липшицевой функцией выигрыша, включающей индикаторы доходности и риска. Для построения оптимальных управлений и оценки показателей функционирования компании обоснован метод динамического программирования. Получены оценки скорости сходимости метода последовательных приближений для нахождения, вообще говоря, неограниченных функций Веллмана. Парето-оптимальное множество задачи численно аппроксимируется с помощью барьерно-пропорциональных стратегий управления.
  Повний текст PDF - 200.531 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Норкин Б.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Норкин Б. В. Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша / Б. В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. - 2014. - Т. 50, № 5. - С. 139-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KSA_2014_50_5_16.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     
    Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
    Пам`ятка користувача

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського