Наукова періодика України | Кібернетика та системний аналіз | ||
Норкин Б. В. Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша / Б. В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. - 2014. - Т. 50, № 5. - С. 139-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KSA_2014_50_5_16 Исследована задача стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании в дискретном времени с общей липшицевой функцией выигрыша, включающей индикаторы доходности и риска. Для построения оптимальных управлений и оценки показателей функционирования компании обоснован метод динамического программирования. Получены оценки скорости сходимости метода последовательных приближений для нахождения, вообще говоря, неограниченных функций Веллмана. Парето-оптимальное множество задачи численно аппроксимируется с помощью барьерно-пропорциональных стратегий управления. Цитованість авторів публікації: Бібліографічний опис для цитування: Норкин Б. В. Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша / Б. В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. - 2014. - Т. 50, № 5. - С. 139-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KSA_2014_50_5_16. Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|
|
Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського |