| Наукова періодика України |
| Кібернетика та системний аналіз |
Кышакевич Б. Ю. Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности / Б. Ю. Кышакевич, А. К. Прикарпатский, И. П. Твердохлиб // Кибернетика и системный анализ. - 2011. - Т. 47, № 2. - С. 40-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KSA_2011_47_2_7 Досліджено конкуренційну модель ринку акцій в середовищі банківського портфелю з поліваріантною функцією цінності за умов цейтнот-біржової поведінки клієнтів-покупців. Розвинуто метод асоційованих марковських процесів для знаходження оптимальної стратегії вибору найціннішого пакета акцій для моно- та біваріантної функції корисності. За певних умов на так званий банківський "промоційний" параметр щодо параметра "штрафу" за пропущену трансакцію купівлі пакета акцій для асимптотично значного обсягу пакетів у портфоліо одержано універсальні трансцендентні рівняння, що визначають оптимальні стратегії вибору найціннішого для клієнта-покупця пакета акцій з моно- та біваріантною функцією корисності за наявності конкуренції з боку інших клієнтів. Цитованість авторів публікації: Бібліографічний опис для цитування: Кышакевич Б. Ю. Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности / Б. Ю. Кышакевич, А. К. Прикарпатский, И. П. Твердохлиб // Кибернетика и системный анализ. - 2011. - Т. 47, № 2. - С. 40-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KSA_2011_47_2_7. Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця" |
|
|
Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського |
|||||
