Простий
пошук
Розширений
пошук
Покажчики
Професійний
пошук
Рубрикатор
НБУВ
Розподілений
пошук

Бази даних

Наукова періодика України - результати пошуку

Книжкові видання та компакт-диски
Журнали та продовжувані видання
Автореферати дисертацій
Реферативна база даних
Наукова періодика України
Тематичний навігатор
Авторитетний файл імен осіб
Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"
Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (2)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікацій


Пошуковий запит: (<.>I=Ж41476/2016$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 2
Представлено документи з 1 до 2
 
Theory of Stochastic Processes.- Kiev

  1. Title.

  2. Contents.

  3. Bogachev V. I., Miftakhov A. F. On weak convergence of finite-dimensional and infinite-dimensional distributions of random processes. - C. 1-11.

  4. Iksanov A., Polotskiy S. Tail behavior of suprema of perturbed random walks. - C. 12-16.

  5. Ivanov A. V., Orlovsky I. V. Asymptotic normality of linear regression parameter estimator in the case of random regressors. - C. 17-30.

  6. Kopytko B. I., Shevchuk R. V. On Feller semigroups associated with one-dimensional diffusion processes with membranes. - C. 31-44.

  7. Krasnitskiy S. M., Kurchenko O. O. Baxter type theorems for generalized random Gaussian processes. - C. 45-52.

  8. Molyboga G. M. An analogue of the Berry-Esseen theorem for functionals of weakly ergodic Markov processes. - C. 53-63.

  9. Osypchuk M. M. On some perturbations of a symmetric stable process and the corresponding Cauchy problems. - C. 64-72.

  10. Prokhorenko N. V. On some generalizations of the results about the distribution of the maximum of the Chentsov random field on polygonal lines. - C. 73-83.

  11. Synyavska O. O. Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error. - C. 84-90.

  12. Tantsiura M. V. On strong solutions to countable systems of SDEs with interaction and non-Lipschitz drift. - C. 91-101.

2016
Vol. 21
№ 1 (37)
 
Theory of Stochastic Processes.- Kiev

  1. Title.

  2. Contents.

  3. Dilworth S. J., Wright D. A direct proof of the reflection principle for Brownian motion. - C. 1-3.

  4. Fomichov V. V. A note on weak convergence of the $n$-point motions of Harris flows. - C. 4-13.

  5. Kabluchko Z., Marynych A. Renewal shot noise processes in the case of slowly varying tails. - C. 14-21.

  6. Kolesnikov A. V., Lysenko N. Remarks on mass transportation minimizing expectation of a minimum of affine functions. - C. 22-28.

  7. Liao M. Markov processes and group actions. - C. 29-57.

  8. Roelly S., Vallois P. Convoluted Brownian motion: a semimartingale approach. - C. 58-83.

  9. Riabov G. V. A representation for the Kantorovich--Rubinstein distance defined by the Cameron--Martin norm of a Gaussian measure on a Banach space. - C. 84-90.

  10. Rigo P., Thorisson H. Transfer theorems and right-continuous processes. - C. 91-95.

  11. Tsaregorodtsev Ya. V. Asymptotic normality of element-wise weighted total least squares estimator in a multivariate errors-in-variables model. - C. 96-105.

2016
Vol. 21
№ 2 (37)
 
Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського