Повнотекстовий пошук
Пошуковий запит: (<.>AT=Ермольев Стохастические оптимизационные модели страховой$<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 1
|
1. |
Ермольев Ю. М. Стохастические оптимизационные модели страховой математики [Електронний ресурс] / Ю. М. Ермольев, В. И. Норкин, Б. В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. - 2020. - Т. 56, № 1. - С. 70–81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KSA_2020_56_1_9 Дан обзор стохастических оптимизационных моделей страховой математики и методов их решения на основе методологии многокритериального стохастического программирования и оптимального управления. Эволюция капитала страховой компании рассматривается в дискретном времени. Основными случайными параметрами моделей являются уровни страховых выплат, т.е. отношения оплаченных страховых требований к соответствующим премиям за единицу времени. Переменные оптимизации - структура страхового портфеля (структура валовой премии) и размер дивидендов. Критериями эффективности являются показатели доходности страхового бизнеса, а показателями риска - вероятность разорения и капитал, необходимый для предотвращения разорения. Цель оптимизации - поиск парето-оптимальных решений. Предложены методы нахождения этих решений.Дан обзор стохастических оптимизационных моделей страховой математики и методов их решения на основе методологии многокритериального стохастического программирования и оптимального управления. Эволюция капитала страховой компании рассматривается в дискретном времени. Основными случайными параметрами моделей являются уровни страховых выплат, т.е. отношения оплаченных страховых требований к соответствующим премиям за единицу времени. Переменные оптимизации - структура страхового портфеля (структура валовой премии) и размер дивидендов. Критериями эффективности являются показатели доходности страхового бизнеса, а показателями риска - вероятность разорения и капитал, необходимый для предотвращения разорения. Цель оптимизации - поиск парето-оптимальных решений. Предложены методы нахождения этих решений.
|
|
|