Простийпошук |
Розширенийпошук |
Покажчики
|
Професійний пошук |
Рубрикатор НБУВ |
Розподілений пошук |
Бази даних
Наукова періодика України - результати пошуку
Книжкові видання та компакт-дискиЖурнали та продовжувані виданняАвтореферати дисертаційРеферативна база данихНаукова періодика УкраїниТематичний навігаторАвторитетний файл імен осіб
 |
Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер "Mozilla Firefox" |
|
|
Повнотекстовий пошук
| Знайдено в інших БД: | Книжкові видання та компакт-диски (5) | Журнали та продовжувані видання (1) | Реферативна база даних (11) |
Список видань за алфавітом назв: Авторський покажчик Покажчик назв публікацій  |
Пошуковий запит: (<.>A=Буртняк І$<.>) | |||
|
Загальна кількість знайдених документів : 18 Представлено документи з 1 до 18 |
|||
| 1. | 
Буртняк І. В. Модель шляхозалежної волатильності для індексу ПФТС [Електронний ресурс] / І. В. Буртняк, Г. П. Малицька // Бізнес Інформ. - 2012. - № 3. - С. 48-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_3_14 | ||
| 2. | 
Малицька Г. П. Про стабілізацію інтеграла Пуассона ультрапараболічних рівнянь [Електронний ресурс] / Г. П. Малицька, І. В. Буртняк // Карпатські математичні публікації. - 2013. - Т. 5, № 2. - С. 290-297. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kmp_2013_5_2_16 Досліджено стабілізацію інтеграла Пуассона для рівнянь Колмогорова, що мають три групи змінних, за якими є виродження параболічності. | ||
| 3. | 
Буртняк І. В. Дослідження процесу Орнштейна – Уленбека методами спектрального аналізу [Електронний ресурс] / І. В. Буртняк, Г. П. Малицька // Проблеми економіки. - 2014. - № 2. - С. 349-356. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_2_51 | ||
| 4. |
Буртняк І. В. Обчислення цін опціонів методами спектрального аналізу [Електронний ресурс] / І. В. Буртняк, Г. П. Малицька // Бізнес Інформ. - 2013. - № 4. - С. 152-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_4_29 | ||
| 5. | 
Буртняк І. В. Застосування моделі Гобсона-Роджерса для дослідження індексу ПФТС [Електронний ресурс] / І. В. Буртняк, Г.П. Малицька // Моделювання регіональної економіки. - 2011. - № 2. - С. 13-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Modre_2011_2_4 | ||
| 6. | 
Малицька Г. П. Фундаментальна матриця розв'язків задачі Коші для одного класу вироджених параболічних систем [Електронний ресурс] / Г. П. Малицька, І. В. Буртняк // Буковинський математичний журнал. - 2015. - Т. 3, № 3-4. - С. 111-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmj_2015_3_3-4_17 | ||
| 7. | 
Буртняк І. В. Дослідження поведінки фондового ринку на основі моделей ARCH [Електронний ресурс] / І. В. Буртняк, Г. П. Малицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2016. - Вип. 12(2). - С. 17-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2016_12(2)__5 | ||
| 8. |
Буртняк І. В. Системний підхід до оцінювання опціонів на базі моделі CEV [Електронний ресурс] / І. В. Буртняк, Г. П. Малицька // Бізнес Інформ. - 2016. - № 10. - С. 155-159. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_10_25 Мета роботи - дослідження похідних активів за допомогою інструментів спектрального аналізу, сингулярної та регулярної теорії збурень. Використовуючи нейтральну за ризиком оцінку, одержується задача Коші, яка надає змогу обчислити наближену ціну похідних активів та їх волатильність на основі рівняння дифузії. До загальної дифузії додаються два фактори швидко та повільно змінних чинників нелокальної волатильності, одержується модель з багатовимірною стохастичною волатильністю. Комбінуючи методи зі спектральної теорії сингулярних і регулярних збурень, можна обчислити ціну похідних активів як розвинення за власними функціями і власними значеннями лінійних операторів і розв'язання рівняння Пуассона. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є вдосконалення спектральної теорії та поширення результатів статті на випадки, коли рівняння, з якого знаходяться власні значення, не має дискретного спектра, а також коли стохастична волатильність залежить від 4-х і більше неоднорідних факторів, які присутні на фондових ринках. | ||
| 9. |
Буртняк І. В. Моделювання процесу управління прибутком підприємства [Електронний ресурс] / І. В. Буртняк // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2015. - Вип. 11(2). - С. 138-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2015_11(2)__19 | ||
| 10. | 
Малицька Г. П. Про фундаментальний розв’язок задачi Кошi для систем Колмогорова другого порядку [Електронний ресурс] / Г. П. Малицька, І. В. Буртняк // Український математичний журнал. - 2018. - Т. 70, № 8. - С. 1107-1117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMJ_2018_70_8_11 | ||
| 11. | 
Малицька Г. П. Вироджені параболічні системи типу дифузії з інерцією [Електронний ресурс] / Г. П. Малицька, І. В. Буртняк // Математичні методи та фізико-механічні поля. - 2018. - Т. 61, № 1. - С. 47-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MMPhMP_2018_61_1_6 Для вироджених параболічних систем типу Колмогорова з довільною скінченною кількістю груп змінних виродження та залежними від часової змінної коефіцієнтами параболічної частини досліджено задачу Коші, побудовано її фундаментальну матрицю розв'язків та встановлено оцінки для її похідних. | ||
| 12. |
Буртняк І. В. Використання методів аналізу середовища функціонування для оцінки ефективності комерційних банків [Електронний ресурс] / І. В. Буртняк // Бізнес Інформ. - 2020. - № 11. - С. 309-315. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2020_11_45 Наведено дослідження технічної ефективності комерційних банків із використанням методу аналізу середовища функціонування DEA. Аналіз проведено протягом 2014 - 2020 рр. для всіх комерційних банків, які працювали в цей період. Для оцінки змін продуктивності з часом використано індекс Мальмквіста. Аналіз проводився на основі моделей: BCC і CCR, які орієнтовані на вхідні дані та на результати (ефекти). При виборі результатів та вхідних даних використовувалися припущення щодо моделі. Проблематика ефективності є надзвичайно складною. У цьому методі порівнюються спостережувані результати та вхідні дані окремих одиниць, а ефективність визначається як частка зваженої суми результатів до зваженої суми вхідних даних. Метод DEA дозволяє перевірити ефективність у ситуації, коли ми маємо на одну частину більше вихідних даних і на одну частину більше ефекту. Отримана в результаті крива ефективності даної сукупності створюється її найбільш ефективними одиницями. Ефективними об'єктами вважаються такі, що лежать на кривій ефективності, тоді як технічна неефективність буде більшою при значній відстані від цієї кривої. Згідно з найпростішим визначенням, ефективність - це відношення ефектів до вкладених ресурсів; її також можна визначити як міру раціональності дій. Дослідження, проведені на основі даних щодо всіх комерційних банках, які функціонували на вказаний період, показали невідповідність між мінімальним і максимальним значеннями коефіцієнтів ефективності. Розподіл банків за рівнем коефіцієнта ефективності також свідчить про те, що банківський сектор дуже різноманітний. Проведене дослідження може стати підгрунтям для подальших, більш детальних досліджень у цьому напрямку. | ||
| 13. | 
Благун І. С. Моделі аналізу та оцінки діяльності банків в умовах нестабільного економічного середовища [Електронний ресурс] / І. С. Благун, І. В. Буртняк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2020. - № 4(1). - С. 41-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2020_4(1)__9 | ||
| 14. |
Буртняк І. В. Моделювання ефективності функціонування банків за допомогою фінансових потоків [Електронний ресурс] / І. В. Буртняк, І. С. Благун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2020. - № 4(1). - С. 51-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2020_4(1)__11 | ||
| 15. |
Буртняк І. В. Моделювання ціноутворення на фондовому ринку за допомого моделі CEV [Електронний ресурс] / І. В. Буртняк, Г. П. Малицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2020. - Вип. 16(1). - С. 40-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2020_16(1)__6 | ||
| 16. |
Буртняк І. В. Модель визначення волатильності фондового ринку [Електронний ресурс] / І. В. Буртняк, Н. В. Судук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2022. - № 1. - С. 316-320. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2022_1_55 | ||
| 17. |
Буртняк І. В. Комплексна оцінка конкурентоспроможності страхової компанії методами кластерного та дискримінантного аналізу [Електронний ресурс] / І. В. Буртняк, Н.В. Судук, О.Д. Рогач // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2021. - № 6(1). - С. 156-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2021_6(1)__28 | ||
| 18. | 
Буртняк І. В. Функція Гріна одного класу вироджених параболічних рівнянь другого порядку [Електронний ресурс] / І. В. Буртняк, Г. П. Малицька // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Число. - 2022. - № 17. - С. 44-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_ch_2022_17_6 Розглянуто новий клас рівнянь, що узагальнюють рівняння дифузії з інерцією. Цей клас рівнянь має 3 групи змінних за якими є виродження параболічності, крім того за похідних нижчого порядку коефіцієнти спеціальним чином зростають, лише в початку координат рівняння стає рівнянням теплопровідності. Побудовано, зокрема, функцію Гріна для лінійного виродженого параболічного рівняння типу дифузії з інерцією, коефіцієнти якого в параболічній частині залежать від параметрів. Розглянуто об'ємний потенціал від згортки функції Гріна з абсолютно інтегровною функцією, що задовольняє умову Гельдера. Доведено, що всі похідні існують за умови гельдеровості функції, хоча в оцінках по t і вироджених змінних порядку <$E t sup {-3 "/" 2}>, <$E t sup {-5 "/" 2}>, <$E t sup {-7 "/" 2}> установлено існування всіх похідних, що входять у рівняння. Доведено оцінки всіх похідних. Коефіцієнти рівняння неперервні, обмежені в смузі <$E 0~symbol Г~t sub 0~<<~t~symbol Г~T>, <$E x~symbol <174>~R sup 4n>, <$E n~symbol <174>~N> і задовольняють умову Гельдера з показником <$E 0~<<~alpha~symbol Г~1>. Методом Леві побудовано функцію Гріна для рівняння зі змінними коефіцієнтами в невиродженій параболічній частині рівняння. Доведено існування та неперервність всіх похідних, що входять у рівняння. Встановлено оцінки похідних фундаментального розв'язку та їхню гельдеровість по всіх змінних. | ||
Попередній перегляд: 
Реферативна БД
 |
| Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів |
 Пам`ятка користувача |