Представлено оптимальний нелінійний фільтр для квадратичного опису процесу та лінійних рівнянь спостережень, зашумлених білим гаусівським шумом. Для квадратичної системи з лінійною функцією керування задачу оптимального керування з квадратичною цільовою функцією розв'язано на основі принципу дуальності.

Розглянуто задачу мінімаксної фільтрації для лінійних інтегральних схем Вольтерри з детермінованими невизначеностями за спостереженнями, визначеними диференціальним та інтегральним рівняннями Вольтерри. Розв'язок базується на принципі мінімуму (максимуму) Понтрягіна, методі множників Лагранжа та принципі двоїстості в системах Вольтерри. Розв'язано проблему оптимального контролю (регулятора) та отримано рівняння Ріккаті для оптимальної матриці посилення в інтегральних системах Вольтерри, а також мінімаксне рівняння фільтрації для оптимальної оцінки стану системи Вольтерри та рівняння Ріккаті для його еліпсоїдної матриці за диференціальним та інтегральним спостереженням.