Розглянуто марковські (стохастичні ігри) з переооцінкою. Доведено, що коли множина станів гри та множини розв'язків гравців скінченні, то гра має значення, а обидва гравці - оптимальні стаціонарні стратегії. Доведення призводить до рекурентного алгоритму знаходження розв'язків гри. Обговорено питання про єдиність ситуації рівноваги гри.

Індекс рубрикатора НБУВ: В173.13

Рубрики:

Теорія ігор

Шифр НБУВ: Ж26161 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Доведено, якщо в матриці ймовірностей переходу регулярного ланцюга Маркова від рядка відняти деякий рядок, а потім видалити цей рядок і відповідний стовпець, то спектральний радіус отриманої таким способом матриці є менший, ніж одиниця. Цю властивість регулярного ланцюга Маркова використано під час побудови ітераційного процесу для розв'язання системи рівнянь Ховарда, що зустрічається в керованих марковських ланцюгах з одним ергодичним класом і, можливо, з незворотними станами.

Предложена методика оценки текущей и перспективной кредитоспособности юридических лиц в условиях неопределенности, основанная на нечетких моделях прогнозирования слабоструктурированных временных рядов финансовых показателей и нечетких методах многокритериального выбора альтернатив.