Розроблено концепції, моделі та методи моделювання ринку цінних паперів. Наведено оцінку сучасного стану, проаналізовано структурні та динамічні властивості світового ринку цінних паперів. Визначено особливості нелінійної динаміки цінових флуктуацій активів. Показано, що їх динаміка є масштабно-інваріантною у часі та просторі та може бути охарактеризована спектром сингулярності, ширина якого визначає ступінь ефективності функціонування складної системи. Обгрунтовано концептуальні положення системного моделювання нерегулярної поведінки системи у період критичних і кризових явищ на основі техніки вейвлет-аналізу. Створено комплекс сучасних потужних методів комп'ютерного моделювання нелінійних процесів, який дозволяє одержати принципово нову інформацію щодо структури та динаміки складних фінансово-економічних систем. Обгрунтовано пріоритетні напрями державної політики розвитку ринку цінних паперів України з урахуванням виявлених тенденцій його розвитку в країнах, що розвиваються, за умов їх міжнародної інтеграції.

  Скачати повний текст

Досліджено теоретичні та практичні питання формування ринку цінних паперів у трансформаційних економіках. Вивчено специфічні умови та чинники формування моделей даних ринків у період ринкових трансформацій. Визначено універсальні закономірності становлення ринку цінних паперів у досліджених економіках й особливості його інституційного оформлення. Охарактеризовано системну суть особливостей сучасного розвитку ринків цінних паперів, що розвиваються. Проаналізовано вплив інтеграційних процесів на розвиток інфраструктури фондових ринків у контексті глобалізації ринку капіталів на макро- та мікрорівні. Проведено аналітичне дослідження з метою визначення ступеня ефективності національного ринку цінних паперів України у аспекті конкуренції з іншими ринками цінних паперів за умов глобалізації ринку капіталів.

  Скачати повний текст