1. |
Ольцік Я.О. Стохастичний аналіз процесів та полів за допомогою мартингальних методів: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Я.О. Ольцік ; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 14 с. — укp.Дисертацію присвячено питанням існування локальних часів та оптимальних моментів зупинки для випадкових процесів та полів. Доведено існування локального часу для двопараметричних чисто розривних сильних мартингалів та за допомогою теорії потенціалів досліджено такі його властивості як неперервність та існування скінченних моментів. За допомогою мартингальних методів побудовано дві теорії відшукання оптимальних моментів зупинки для випадкових процесів, які застосовано до розв'язання фінансових задач оптимального переключення для різних типів стохастичних диференціальних рівнянь. Скачати повний текст
Індекс рубрикатора НБУВ: В171.501,022
Рубрики:
|