Банк представлен как сложная финансово-экономическая система (ФЭС) с определенным вектором-столбцом состояния. Параметры произвольного состояния как вектора-столбца определяются произведением матрицы перехода от одного состояния к другому. Это представление позволяет сделать переход к статистическому моделированию деятельности банка через статистику матрицы перехода. При анализе деятельности банка наиболее распространенным инструментом, используемым исследователями, является метод показателей, т.е. соотношения финансовых и экономических агрегатов. При таком подходе оценка деятельности банка осуществляется с использованием различных абсолютных и относительных показателей. Комплексное изучение данных показателей позволяет сделать вывод об эффективности финансово-экономической деятельности банка. Следует упомянуть метод сравнения фактического состояния значений исследуемых показателей с нормативными значениями, значениями прошлого периода, значениями среднего уровня. Цель исследования - изучение зависимости между параметрами, описывающими состояние банка в контрольный момент времени, и параметрами исходного состояния, а на основе этой зависимости - разработка методов управления финансовыми ресурсами в условиях заданных ограничений. Вводится понятие матрицы перехода от одного состояния банка к другому. Переход банка как сложной ФЭС из одного состояния в другое происходит под воздействием потока финансов, состоящего из элементов - платежей, размер которых может быть равным минимальной денежной единице. В общем случае каждый поток по платежам независимо от величины переводит систему из одного состояния в другое. В качестве временной дискретизации выбран один банковский (операционный) день. Следовательно, банк рассматривается как сложная ФЭС с дискретным числом состояний, а единицей времени выбран один банковский (операционный) день. Это соответствует сложившемуся подходу к управлению финансами в банковской системе. Практика применения метода к задаче о показателях ликвидности активов и метода Монте-Карло показала действенность предложенной модели. Общие выводы работы заключаются в следующем: банк представлен в виде сложной динамической ФЭС со счетным числом состояний. Получив дальнейшее развитие применения системного подхода к управлению финансами, банк представлен в виде системы, состоящей из определенного набора параметров, управление финансами происходит методом управления указанными параметрами. Выявлена зависимость параметров, описывающих исследуемые факторы банка в контрольный момент времени, от параметров исходного состояния; систематизированы потоки платежей, которые представлены матрицей перехода, путем разбития их на составляющие, определено количественное влияние данных составляющих на параметры системы. Доказано, что зависимость между параметрами контрольного и начального состояний с достаточной степенью вероятности может быть выражена линейным оператором, предложенные формулы позволяют рассчитать все составляющие линейного оператора на базе полученной зависимости параметров контрольного состояния от параметров исходного состояния, разработаны методические рекомендации управления параметрами (активы и пассивы) банковской структуры.

• Тимошенко Марина Вікторівна (технічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"