Розглянуто питання врахування можливого невчасного повернення кредитів у процесі ціноутворення кредитного та депозитного продуктів комерційного банку. Через складність цієї задачі в літературі зазвичай використовується більш узагальнений показник - кредитний ризик, що не дає достатньої деталізації для врахування впливу запізнення при поверненні кредитів. Тому була побудована загальна модель, що враховує випадкове запізнення при поверненні кредитів та депозитів. Для цього сформульовано ряд припущень моделі, розкрито механізми повернення кредитів та депозитів та обгрунтовано вибір формульного запису для них. З використанням таких вхідних та вихідних потоків, на основі потокової моделі, запропоновано загальну модель комерційного банку, що дозволяє: врахувати випадкове запізнення при поверненні кредитів та депозитів; обирати різні функції попиту на кредити та пропозиції депозитів; проводити моделювання з фіксованим запізненням (як частковий випадок) та з випадковим запізненням; використовувати різні критерії ціноутворення; знаходити оптимальні кредитну та депозитну ставку за умови запізнення при поверненні кредитів шляхом числового моделювання.

 Наукова періодика України 

---

Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
(cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)

• Дрозд Андрій Олександрович (економічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"