It is shown that every Levy process on a locally compact group G is determined by a sequence of one-dimensional Brownian motions and an independent Poisson random measure. As a consequence, we are able to give a very straightforward proof of sample path continuity for Brownian motion in G. We also show that every Levy process on G is of pure jump type, when G is totally disconnected.

Індекс рубрикатора НБУВ: В171.5 + В365.112в641.8

Рубрики:

Випадкові процеси і випадкові функції

Шифр НБУВ: Ж41243 Пошук видання у каталогах НБУВ 

---

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"