Розглянуто лінійні моделі регресії із сильно/слабкозалежним випадковим шумом і регресорами, які залежать від часу та спостерігаються з сильнозалежними похибками. Задача оцінювання параметрів таких моделей є важливою задачею статистики випадкових процесів. Як оцінку вибрано широко вживану оцінку найменших квадратів. Метою роботи є дослідження властивостей консистентності та асимптотичної нормальності оцінки найменших квадратів параметрів таких моделей. Для вивчення цих властивостей використовувались теорія стаціонарних гауссових випадкових процесів із сильною та слабкою залежностями, властивості повільно змінних на нескінченності функцій та нерівність Гельдера - Юнга - Браскампа - Ліба. Одержано достатні умови консистентності та асимптотичної нормальності оцінки найменших квадратів параметрів моделей, що розглядаються.

 Наукова періодика України 

---

Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
(cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)

• Іванов Олександр Володимирович (фізико-математичні науки)
• Іванов Олександр Валентинович (фізичне виховання та спорт)
• Іванов Олексій Віталійович (медичні науки)
• Іванов Олег Валерійович (соціологічні науки)
• Іванов Олександр Васильович (технічні науки)
• Іванов Олександр Вікторович (юридичні науки)
• Іванов Олег Володимирович (мистецтвознавство)
• Іванов Олексій Валентинович (технічні науки)
• Орловський Ігор Володимирович (фізико-математичні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"