РЕФЕРАТИВНА БАЗА ДАНИХ "УКРАЇНІКА НАУКОВА"
Abstract database «Ukrainica Scientific»
НОВІНАДХОДЖЕННЯ |
ПОШУК
|
РУБРИКАТОР
|
Бази даних
Реферативна база даних - результати пошуку
Книжкові видання та компакт-дискиЖурнали та продовжувані виданняАвтореферати дисертаційРеферативна база данихНаукова періодика УкраїниТематичний навігаторАвторитетний файл імен осіб|
|
Пошуковий запит: (<.>ID=REF-0000174062<.>) | |||
|
Загальна кількість знайдених документів : 1 |
|||
Бідюк П. І. Порівняльний аналіз коваріаційного та оптимізаційного методів оцінки ризиків для портфеля цінних паперів / П. І. Бідюк, А. Ю. Литинська, Ю. О. Кравчук // Наук. вісті НТУУ "КПІ". - 2007. - № 5. - С. 41-48. - Бібліогр.: 11 назв. - укp. Порівняно два методи обчислення показника VaR: коваріаційний, який звичайно застосовується в українських банках, та оптимізаційний, запропонований Урясєвим і Рокафелларом. Розглянуто також CVaR, який є альтернативною VaR мірою ризику, що дозволяє оцінити втрати у випадку перевищення VaR. Узагальнено підхід Урясєва - Рокафеллара на випадок квадратичного портфеля, що містить похідні фінансові інструменти. Досліджено поведінку методів оцінки VaR на базі гіпотези про еліптичний розподіл факторів ризику. Індекс рубрикатора НБУВ: У053.9(4УКР)262.292-99 + У9(4УКР)262.292-99 Рубрики: Шифр НБУВ: Ж16492 Пошук видання у каталогах НБУВ Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця" | |||
| Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського |
 |
| Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів |
 |
| Інститут проблем реєстрації інформації НАН України |
Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського