Висвітлено класичну (двофакторну) модель лінійної регресії, параметри якої обчислюються за методом найменших квадратів. Розглянуто критерії якості моделі, способи перевірки її адекватності та побудови довірчих інтервалів оцінюваних параметрів. Запропоновано приклади нелінійних регресійних залежностей, методи обчислення параметрів, які ці моделі конкретизують. Наведено приклади типових задач економетрії.

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"