Наведено результати дослідження похибок за частотою трьох лінійних методів: двох авторегресійних і одного авторегресійного з ковзним середнім. Всі методи рекурсивні до порядку моделі. Встановлено, що авторегресійний метод найменших квадратів і авторегресійний метод із змінним середнім істотно перевершують модифікацію авторегресійного алгоритму Берга за своїми точностними характеристиками.

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"