Розглянуто актуальні питання фундаментального аналізу ринку цінних паперів на прикладі дисконтних облігацій з єдиним часом виплат. Розроблено математичну модель вибору стратегії споживача на ринку цінних паперів, що є основою загальної інформаційної технології рівновагового аналізу часової структури відсоткових ставок для державних облігацій різних видів.

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"