Простий
пошук
Розширений
пошук
Покажчики
Професійний
пошук
Рубрикатор
НБУВ
Розподілений
пошук

Бази даних

Наукова періодика України - результати пошуку

Книжкові видання та компакт-диски
Журнали та продовжувані видання
Автореферати дисертацій
Реферативна база даних
Наукова періодика України
Тематичний навігатор
Авторитетний файл імен осіб
Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"
Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Реферативна база даних (2)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікацій


Пошуковий запит: (<.>T=(IN)EFFECTIVENESS OF CAPITAL MARKET AND ANOMALIES IN VALUE AT RISK DISTRIBUTION IN TIME<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 2
Представлено документи з 1 до 2
1.

Mentel G. 
(In)effectiveness of capital market and anomalies in value at risk distribution in time [Електронний ресурс] / G. Mentel, R. Radwanski // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 10. - С. 390-403. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_10_49
Описано потенційні аномалії у рівні прибутків за умов схильності фондової біржі до ризику. Схильність до ризику змодельовано за даними Варшавської фондової біржі, 2010 - 2014 рр., зокрема, за індексом WIG30. Негативний ефект місяця року відчутно спостерігається для вересня. Щодо ефекту тижня, найбільші потенційні втрати спостерігаються для п'ятої групи, тобто для стику місяців. Ефект дня тижня для даної вибірки однозначно визначити не вдалось.Описано потенційні аномалії у рівні прибутків за умов схильності фондової біржі до ризику. Схильність до ризику змодельовано за даними Варшавської фондової біржі, 2010 - 2014 рр., зокрема, за індексом WIG30. Негативний ефект місяця року відчутно спостерігається для вересня. Щодо ефекту тижня, найбільші потенційні втрати спостерігаються для п'ятої групи, тобто для стику місяців. Ефект дня тижня для даної вибірки однозначно визначити не вдалось.
Попередній перегляд:   Завантажити - 231.899 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
2.

Mentel G. 
(In)effectiveness of capital market and anomalies in value at risk distribution in time [Електронний ресурс] / G. Mentel, R. Radwanski // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 12. - С. 332-345. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_12_42
Описано потенційні аномалії у рівні прибутків за умов схильності фондової біржі до ризику. Схильність до ризику змодельовано за даними Варшавської фондової біржі, 2010 - 2014 рр., зокрема, за індексом WIG30. Негативний ефект місяця року відчутно спостерігається для вересня. Щодо ефекту тижня, найбільші потенційні втрати спостерігаються для п'ятої групи, тобто для стику місяців. Ефект дня тижня для даної вибірки однозначно визначити не вдалось.Описано потенційні аномалії у рівні прибутків за умов схильності фондової біржі до ризику. Схильність до ризику змодельовано за даними Варшавської фондової біржі, 2010 - 2014 рр., зокрема, за індексом WIG30. Негативний ефект місяця року відчутно спостерігається для вересня. Щодо ефекту тижня, найбільші потенційні втрати спостерігаються для п'ятої групи, тобто для стику місяців. Ефект дня тижня для даної вибірки однозначно визначити не вдалось.
Попередній перегляд:   Завантажити - 232.557 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
 
Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського