Отмечено о необходимости решения задачи формирования портфеля инвестиционных проектов для определения путей перспективного развития железнодорожного транспорта. При этом приходится сталкиваться с неопределенностью в исходных данных (цены на услуги, материалы, энергоносители). Чтобы учесть указанную неопределенность, предложено использовать разработанную модель стохастического программирования. Для учета неопределенных данных вводятся вероятностные ограничения на величины ресурсов, используемых в портфеле проектов. В качестве функции цели предложено максимизировать порог, который с заданной вероятностью может превысить чистый доход за интервал планирования. Получена модель стохастического программирования с построчными вероятностными ограничениями. Коэффициентами этой модели были нормально распределенные случайные величины. Выведены соотношения, позволяющие рассчитать математические ожидания и ковариационные матрицы этих коэффициентов. Известные методы формирования оптимального портфеля проектов исходят из того, что все исходные данные известны точно. Исходя из этого соображения, авторы работ по созданию оптимального портфеля проектов приходят к схеме детерминированного математического программирования. В работе предложено учесть неопределенность в исходных данных, что повысит надежность оценки эффективности портфеля проектов путем использования схемы стохастического математического программирования. Разработанная модель может быть использована для решения задач планирования развития железнодорожного транспорта.

  Повний текст PDF - 358.918 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"