Останнім часом стрімко зростає інтерес до комп'ютерних технологій прогнозування у страховій справі. Таке прогнозування може бути використано, зокрема, для визначення цінової політики страхових компаній. Наразі виникає необхідність розробки простих і точних числових алгоритмів оцінювання ймовірності банкрутства, які можуть бути ефективно реалізовані комп'ютерними програмними засобами. На сьогодні нагромаджено великий інструментарій числових методів оцінювання різних характеристик процесу страхового ризику і ймовірностей банкрутства на скінченному та нескінченному часових горизонтах, математичного сподівання та дисперсії часу банкрутства тощо. Наявні методи або є занадто складними в реалізації, або демонструють недостатню точність оцінювання. Завдання дослідження - розробка числового алгоритму, що уточнює класичну апроксимацію де Вілдера для оцінювання ймовірності банкрутства на нескінченному часовому горизонті у страховій моделі Крамера - Лундберга, а також дослідження точності роботи цього алгоритму на основі формули Беєкмана. Розроблено новий метод наближеного знаходження ймовірності виродження процесу страхового ризику Крамера - Лундберга на нескінченному часовому горизонті. Цей метод уточнює апроксимацію, запропоновану Ф. де Вілдером, шляхом заміни еталонного експоненціального розподілу страхових виплат на суміш двох експоненціальних. Комп'ютерне моделювання показує суттєво вищу точність запропонованого алгоритму у порівнянні з підходом де Вілдера. Запропонований у роботі алгоритм надає змогу оцінювати ймовірність банкрутства страхової компанії в моделі Крамера - Лундберга. Метод заснований на заміні процесу страхового ризику іншим процесом ризику, для якого страхові виплати розподілені за законом, що є сумішшю двох експоненціальних розподілів. Перевагою розробленого методу є його суттєво вища точність у порівнянні з апроксимацією де Вілдера. Особливостями методу є вища складність реалізації внаслідок необхідності наближеного розв'язання системи нелінійних рівнянь, а також те, що ця система має придатні розв'язки не для будь-якого розподілу страхових виплат.

  Повний текст PDF - 340.636 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"