Проведено порівняльний аналіз найпопулярніших методів прогнозування часових рядів на даних, що містять щоденні об'єми продажу зрідженого газу. Для порівняння обрано методи, що базуються на експоненціальному згладжуванні, моделі ARIMA та регресійній моделі, побудованій за допомогою градієнтного бустингу над деревами регресії. Аналіз проведено з використанням мови R та середовища RStudio. Згідно з одержаними результатами методи на основі експоненціального згладжування показали найкращу точність під час короткострокового прогнозування (1 - 3 дні уперед). Для довгострокового прогнозування (28 днів уперед) точність усіх методів у серtдньому виявилася однаковою.

  Повний текст PDF - 4.443 Mb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"