Наукова періодика України Системні дослідження та інформаційні технології


Зражевська Н. Г. 
Метод згладженої автокореляційної функції для прогнозування варіації гетероскедастичних часових рядів / Н. Г. Зражевська // Системні дослідження та інформаційні технології. - 2015. - № 3. - С. 97-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sdtit_2015_3_11
Запропоновано новий метод для побудови прогнозу варіації сильноволатильних гетероскедастичних часових рядів. За модель часового ряду взято авторегресію нескінченного порядку. Параметри моделі знайдено як розв'язок системи рівнянь Тьопліца, у якій використовуються модельні коефіцієнти автокореляції, за запропонованим методом. Модель автокореляційної функції на кожному кроці прогнозування побудовано шляхом розв'язання оптимізаційної задачі, що враховує умову сильної залежності. Метод протестовано на штучно згенерованому та реальному часових рядах. Для порівняння результатів прогнозування обрано модель авторегресії, параметри якої знайдено за методом максимальної правдоподібності. Результати свідчать про достатньо високу ефективність запропонованого методу під час прогнозування сильноволатильних гетероскедастичних часових рядів.
  Повний текст PDF - 314.71 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Зражевська Н.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Зражевська Н. Г. Метод згладженої автокореляційної функції для прогнозування варіації гетероскедастичних часових рядів / Н. Г. Зражевська // Системні дослідження та інформаційні технології. - 2015. - № 3. - С. 97-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sdtit_2015_3_11.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     
    Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
    Пам`ятка користувача

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського