Предложена новая классификация ситуаций принятия решений, в основе которой лежит понятие неопределенности в матричной схеме ситуации. Такой подход к классификации ситуаций принятия решений отличается от известного, согласно которому разделяют ситуации с риском и неопределенностью в зависимости от наличия распределения вероятностей на множестве значений неизвестного параметра. Установлены необходимые и достаточные условия существования неопределенности в матричной схеме. Предложенная классификация применена в анализе финансовых рынков. Показано, что отсутствие арбитражной возможности на финансовом рынке в модели Эрроу-Дебре с безрисковым активом есть частным случаем существования неопределенности в матричной схеме ситуации принятия решений. Этот результат даёт возможность рассматривать теорию безарбитражного оценивания финансовых инструментов как ветвь общей теории решений.

  Повний текст PDF - 243.4 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"