Сравнительный анализ методов прогнозирования макроэкономических показателей Украины

Зайченко, Ю. П.; Гасанов, А. С.

Исследованы классические методы краткосрочного прогнозирования макроэкономических показателей Украины, а именно: метод экспоненциального сглаживания (ЭС), авторегрессия (АР), авторегрессия со скользящим средним (АРСС), метод группового учета аргументов (полиномиального МГУА) и дан сравнительный анализ точности прогнозирования указанных методов с целью определения наиболее адекватного из них. Проведенный анализ показал, что с увеличением объема обучающей выборки значения статистических характеристик (коэффициент детерминации Дорбина-Уотсона) для всех моделей приближаются к своим идеальним значениям. Модели полиноминального МГУА на основе линейных и квадратичных частичных описаний являются наилучшими по сравнению с классическими статистическими методами (ЭС, АР, АРСС) при прогнозировании макроэкономических показателей (ИПЦ и национального ВВП) экономики Украины.

Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"


	Наукова періодика України		Системні дослідження та інформаційні технології